Эконометрика: резюме проблем


В стандартном курсе эконометрики обсуждаются стандартные нарушения предпосылок Гаусса-Маркова, которым посвящено множество задач. Возникает вопрос, что будет с оценками параметров (эстиматорами), если, например, есть гетероскедастичность или эндогенность.

Ниже представлен конспект, содержащий резюме проблем с оценками, которые возникают при нарушении условий Гаусса-Маркова. Мой конспект будет полезным при подготовке к экзамену по эконометрике. Эти проблемы связаны с:

  1. несмещенностью
  2. состоятельностью
  3. эффективностью
  4. применимостью тестов

Нарушения предпосылок Гаусса-Маркова сводятся к следующим случаям:

  1. мультиколлинеарность
  2. гетероскедастичность
  3. эндогенность (система эндогенных уравнений)
  4. невключенная переменная
  5. лишняя переменная
  6. ошибка измерения независимой переменной
  7. ошибка измерения зависимой переменной
  8. стохастический регрессор, скоррелированный с ошибкой
  9. стохастический регрессор нескоррелированный с ошибкой
  10. автокорреляция
  11. нестационарность

Последствия для оценок параметров регрессии

  1. Мультиколлинеарность: несмещенность, ненадежность, тесты работают, ошибки раздуты
  2. Гетероскедастичность: несмещенность, неэффективность, неправильные s.e. (обычно занижены), тесты не работают, состоятельность
  3. Система уравнений (эндогенность): смещенность, несостоятельность
  4. Невключенная переменная: смещенность, несостоятельность, неэффективность
  5. Лишняя переменная: несмещенность, состоятельность, неэффективность
  6. Ошибка измерения независимой переменной: смещенность, несостоятельность, неэффективность, неправильные s.e., тесты не работают
  7. Ошибка измерения зависимой переменной: несмещенность, состоятельность, раздутые s.e., тесты работают
  8. Стохастический регрессор, скоррелированный с ошибкой: смещенность, несостоятельность
  9. Стохастический регрессор нескоррелированный с ошибкой: смещенность, состоятельность
  10. Если независимая переменная измерена с фиксированной ошибкой, прогнозное значение зависимой переменной (у) и коэффициент перед независимой переменной не меняются
  11. Автокорреляция: обычно несмещенные оценки, неправильные s.e. (обычно смещены вниз), тесты не работают, неэффективные оценки, возможна несостоятельность
  12. Нестационарность: несостоятельность, тесты не работают (t, F)

29.08.2019

К списку всех статей






Некоторые ВУЗы и программы, студентам которых была предоставлена квалифицированная помощь репетитора по математике, статистике, макро- и микроэкономике и прочим наукам с экономическим, финансовым и математическим уклоном.